报 告 人： 周望 教授
报告题目：Testing Multivariate Quantile by Empirical Likelihood
报告时间：2019年12月24日（周二）上午9:00-11:00
报告地点：静远楼1508学术报告厅
主办单位：数学与统计学院、科学技术研究院
报告人简介：
周望，教授，2004年7月起在新加坡国立大学统计系任教，并于2009年1月获终身教授。现为新加坡国立大学正教授。主要研究方向为: random matrices, SLE, high dimensional statistics。近年来发表有较高学术水平的论文近60篇。其中在概率统计学方面的国际公认的顶尖杂志Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上发表论文近20篇。2012获得国际统计学会当选成员（Elected Member of International Statistical Institute）。2012年获得新加坡国立大学 “杰出科学家奖”。2005年起主持新加坡政府基金项目十余项。
报告摘要：
In the paper, a new method called mean-of-quantile is introduced to estimate multivariate quantiles. The consistency and asymptotic normality of mean-of-quantile estimators are investigated. Furthermore, we apply empirical likelihood to mean-of-quantile estimators. The effectiveness of new method are illustrated by Monte Carlo simulations and an empirical example.